Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation: Schlüsseltechnologie für Risikomanagement und Controlling

  • 39m
  • Marco Wolfrum, Werner Gleißner
  • Springer
  • 2019

Dieser Band stellt praxisorientiert die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vor, die es ermöglicht, den Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens oder Projektes zu berechnen (Risikoaggregation) und mögliche „bestandsgefährdende Entwicklungen“ aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen (Kernanforderung an ein Risikomanagement nach §91 Abs. 2 AktG). Ausgehend von einer Einführung zu Risikoanalyse und Risikoquantifizierung wird gezeigt, wie durch die Verbindung von Unternehmensplanung und Risikoanalyse mittels Monte-Carlo-Simulation eine Risikoaggregation durchgeführt wird (mit Excel und der Simulationssoftware Crystal Ball).

In diesem Buch

  • Einleitung und Überblick
  • Grundlagen des Risikomanagements
  • Risikoquantifizierung als Grundlage der Risikoaggregation
  • Risikoaggregation—Bestimmung des „Grads der Bestandsbedrohung“ und Gesamtrisikoumfangs
  • Anwendung der Risikoaggregation—Messung der Risikotragfähigkeit
  • Zusammenfassung
  • Literatur

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